Especialista Validação de Modelos São Paulo / SP

1) Validação de modelos de risco de crédito na esteira End To End: Score, Grupos Homogêneos, PD, EAD, LGD e Capital dos segmentos PF e PJ do Banco;

2) Validação de modelos para o cálculo de Perda Esperada / IFRS 9 (Análise de sobrevivência, análise de estágios de deterioração de crédito);

3) Parecer de Validação Independente no relatório ICAAP sobre a suficiência de capital para risco de crédito.

Experiência e conhecimento relevante:

1) Experiência em modelagem de crédito: modelos de originação/application, behaviour, PD, EAD e LGD;

2) Aplicação de metodologias para o cálculo de capital (RWA IRB, CR);

3) Desejável experiência em análise de risco operacional. 

Conhecimentos Técnicos:

1) Conhecimentos em linguagem SAS, SQL e Pacote Office.

2) Conhecimentos em Python, R e PySpark serão considerados diferenciais.

3) Conhecimentos relacionados à governança de dados, ingestão e manipulação de grandes quantidades de dados via databricks/jupyter além de conhecimentos em LGPD serão considerados diferenciais.

Formação:

Ensino Superior Completo em Engenharias, Matemática, Física, Química, Computação, Sistemas, Data Science.

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